关于原油期货的挂盘价分析

时间: 2018-03-23 阅读:54 录入:zhaimanxi 作者:

  关于原油期货的挂盘价分析

   我们来预测一下上海原油1809合约的理论价格。假设3月26日美元兑人民币为6.35,阿曼原油七月合约价格为65美元/桶,各种成本总和为2美元/桶。则SC1809合约理论价格为(65+2)*6.35=425.45元/桶。下面我们来看看原油期货上市交易有关事项:

  1、上市时间

  原油期货自2018年3月26日起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

  2、合约

  SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903、SC1906、SC1909、SC1912、SC2003、SC2006、SC2009、SC2012、SC2103。

   3、交易时间

  每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日02:30。法定节假日前第一个工作日(不包含周六和周日)的连续交易时间段不进行交易。

  4、基准价

  由能源中心在上市前一交易日公布。

  5、交易保证金和涨跌停板

  交易保证金交易所标准为合约价值的7%;涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。经研究后决定,我司客户的原油期货保证金标准为合约价值的12%。

  境外特殊非经纪参与者、境外客户可以使用外汇资金作为保证金。以外汇资金作为保证金的,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,目前能源中心规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,折扣率为0.95。

  当日闭市前外汇资金的市值先按照前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价核算。每日结算时按上述规定的方法重新确定外汇资金作为保证金使用的基准价并调整折后金额。

  6、持仓公布

  当某一合约持仓量达到20万手(双向)时,能源中心将公布该月份合约前20名期货公司会员、境外特殊经纪参与者的成交量、买持仓量、卖持仓量。

  关于原油期货上市基准价

  前面我们说到,原油期货上市基准价在上市前一交易日公布。所谓上市基准价就是交易所公布的某种新上市期货品种上市第一个交易日开盘前的交投基准价格。例如交易所公布上海原油期货1809合约上市基准价为420元/桶,这就意味着3月26日开盘前原油1809的集合竞价以420元为报价基础。一般交易所会在新品种上市前几天公布上市基准价格。本次上海原油期货将在上市前一个交易日公布,也就是3月23日公布,具体时点未公布。

  我们知道目前外盘主要的原油期货WTI和Brent原油几乎是全天交易。INE在23号公布上海原油基准价格后,外盘原油可能仍在交易中,如产生较大幅的涨跌将影响26号国内原油上市开盘价格。也就是说,3月26日,投资者在原油期货上市基准价的基础上是该做多还是做空?预估多空方向将对第一天的交易有极为重要的意义。


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