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银河期货资管产品亮相 量化策略领先

时间: 2013-01-30 阅读:1255 录入:xiaodexian
银河期货资管产品亮相 量化策略领先 
 
  台子早已搭好,唱戏的却姗姗来迟。
  2012年11月21日,期货公司资管管理业务(CTA)开闸,18家期货公司正式审批通过。
  “期货公司终于可以做期货了”,面对常年的单一经纪业务为主的尴尬,期货资管曾给业内极大的想象空间,然而截至目前,期货资管仍然停留在“遐想”阶段。
   理财周报记者多方打探,发现各家期货公司资管团队推出的产品基本都处于谋划阶段,仅有几款产品开始推广运行。
 
  银河期货率先推出的是其量化团队通过多年量化研究,开发出的“银河兵器谱”量化投资策略组合,策略组合包括8个系列,60多个策略,其中40%策略投资于股指期货,60%策略投资于商品期货。
  根据其产品说明介绍,该产品实盘交易账户自2012年6月25日投入仿真模拟运行,起始资金500万元,截至2012年12月31日,累计收益率为13.17%,最大资金回撤5.36%。自2011年11月21日开始投入仿真运行,起始资金3100万元,截至2012年12月31日,累计收益率为43.36%,最大资金回撤10.24%。
  银河期货工作人员告诉理财周报记者,在产品风控上,该策略组合强调隔夜头寸不超过总资金40%,日内头寸加隔夜头寸不超过总资金80%,超过红线停止开新仓。此外产品组合中,单个策略持仓不超过总资金20%。
  在细节方面,该产品门槛为100万,预期收益率30%,期货公司的业绩提成为20%。
 
摘自期货日报

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