如何衡量成交数据的流动性?

时间: 2017-09-22 阅读:342 录入:zhaimanxi

一般来说,趋势交易者或者大资金交易者,都喜欢参与流动性良好的市场;而套利交易者或者小资金交易者,在某些交易策略下,可能会喜欢参与流动性偏弱的市场。从成交数据上,同样可以有众多指标来衡量合约的流动性。

衡量成交数据对流动性的指标包括:

(1)资金容量

(2)成交效率

(3)活跃程度

(4)投机性

(5)收益性

(6)外盘关联程度

(7)价格连续性

(8)流动性消耗能力

(9)可交易空间

(10)交易成本

(11)收益风险比例

从成交和委托数据上,可以来分析该品种一段时间的流动性。从这些分析当中,我们不但可以得出一些筛选品种的标准,还可以验证该品种在某个阶段出现相关行情走势的内在原因,即微观数据所反映出的品种的宏观属性。

以下对于流动性的分析,除个别数据以外,商品期货均采用2010年1月1日一2011年1月1日全部数据样本进行统计,股指期货采用2010年4月16日一2011年1月1日全部数据样本进行统计。关于委托量的部分,是通过随机取样统计形式获得。2010年12月1日之后,一些品种调高了保证金、手续费收取标准,使得统计时2010年12月1日之前与之

后的数据存在一定的差异。

 


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