对于相关系数的解释

时间: 2011-06-22 阅读:1653 录入:shixisheng

    一般在进行期货品种联动性分析的时候,我们常常会看到相关性分析。如“20115月份的商品期货和股指期货主力合约的收盘价做简单的相关性分析,计算结果得出沪铜期货股指期货价格的相关系数为0.673棉花期货与股指期货的相关系数为0.638螺纹钢期货与股指期货的相关系数为0.698白糖期货与股指期货的相关系数更是达到0.750。”

 

    那么什么是相关系数呢?

    相关关系是一种非确定性的关系相关系数是研究度量两个随机变量之间线性相关程度,即联动关系的量,一般用r表示。

    r>0时,表示两变量正相关,r<0时,两变量为负相关。

 

    当|r|=1时,表示两变量为完全线性相关,即为函数关系。

 

    当r=0时,表示两变量间无线性相关关系,成为零相关。

 

    当0<|r|<1时,表示两变量存在一定程度的线性相关。且|r|越接近1,两变量间线性关系越密切;|r|越接近于0,表示两变量的线性相关越弱。

 

    一般r可按三级划分:|r|<0.4为低度线性相关;0.4≤|r|<0.7为显著性相关;0.7≤|r|<1为高度线性相关。

 

    从第一段的资料的结果可以看出,商品期货和股指期货的涨跌有一定联动关系,即其中一方的涨跌对另一方可以起到一定的价格预测作用,白糖期货与股指期货在5月阶段更是呈现了高度线性相关。

 

    期现市场的联动性以及金融和商品期货之间的联动性研究越来越多,反映了投资者在进行股票现货交易时越来越重视期货和商品的表现,从理论上讲这是期货基本功能——价格发现的体现。当宏观基本面发生显著变化时,金融和商品期货往往具有较高的联动性;而当微观基本面发生显著变化时,某个商品或是某类商品走势往往独立于大市。

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