铜期货跨期套利追踪20110506:套利建仓

时间: 2011-05-06 阅读:944 录入:dingjiangang

    通过沪铜1106与沪铜1107的价差图分析,自从2007年3月以来,铜隔月价差基本在-400到400之间。

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    我们通过统计分析2007年以来的铜隔月价差分布如下:从分析图中我们可以看出自2007年1月份以来1106-1107合约,价差86%分布在-384到387之间。

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    而目前价差是650左右,最大价差达到700,且目前出现回归迹象,因此建议在价差-650点时买入沪铜1107,卖出沪铜1106进行套利,预计回归到-100点附近进行平仓处理,理论收益550点,每个单位2750元。

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