白糖下方或仍有空间

时间: 2018-04-10 阅读:17 录入:zhaimanxi

  今日,白糖期货合约SR809增仓上行,收报5577,涨跌幅0.76%,成交量为21.07万手,持仓量为40.75万手,日增+25252手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.56%、12.12%、12.64%和12.97%。

  4月10日,白糖期权成交量2.26万手(按双边计算,下同),持仓量14.47万手,成交额1187.21万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.274和0.46,投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,市场认为6000关口存较强的阻力,看跌期权持仓分布均匀,白糖下方或仍有空间。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的86.21%、11.31%,持仓量占比分别为70.48%和15.45%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。受标的白糖期货1809合约增仓上涨的影响,看涨期权普遍收涨、看跌期权普遍收跌。看涨期权中,SR809-C-7100领涨,涨幅达+225.00%,SR809-C-7200/7300次之,为+200.00%;看跌期权中,SR809-P-5500领跌,跌幅达-21.40%,SR809-P-5400次之,为-19.70%。SR809系列平值期权隐含波动率收于10.15%,较前日小幅下跌。

  郑糖1809运行于布林轨道下轨上方;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩,KDJ指标反转向上。操作上,方向性策略,暂时观望,待反弹不破前期压力位时逢高构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,关注9月合约和1月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。


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