构建交易系统15

时间: 2018-01-16 阅读:38 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第三讲:构建交易系统(12)
------------------------
对于期货交易,或者各类差不多的交易而言,到底什么是资管系统。或者什么是资金管理?

我首先扔下一个大家一眼能够看懂的结论,让大家觉得这个概念并不是多高大上。我们做的资管系统,或者资金管理,就是要明确一段时期资产的预期收益,以及其所面对的风险,这是一个在特定资金下,风险和收益平衡的过程。很多人觉得,这不就是理财吗?的确,在某种程度上你可以这么理解。但是你回头想一想,你买银行的理财产品,你可能觉得这是理财,你炒股,可能你不太这么确定这个是理财行为了,你如果炒期货,风险这么大,很多人觉得是赌博,寻求刺激,甚至玩儿命,但是我相信很少人相信这个是理财。

为什么呢?

因为你在考虑这个事情的时候,没有加入太多的风险因素。这个道理很简单,你去买一些银行的固息产品,追求比定存稍微高一点的利润,这个时候,银行工作人员只要不是太想坑你就只会给你推荐风险比较低的东西,让你觉得获取这个利润是没有风险,理所当然的,不是没有风险,只是很小,小到不容易让你察觉到。股票很多人虽然套牢,但是不会爆仓,这个里面有些人会觉得有风险,有些人会觉得无所谓。但是做到期货,你就不得不去面对风险问题,你不觉得这个东西是理财了。

所以,这两个概念在多数人心中的区别,就在于对风险的认识。

但是,做资金管理,并不是凭空就来的,比如我们要做期货,我们想制定年回撤最大10%,预期收益30%。说出这几个字很简单,但是做不做得到首先要打一个问号,也就是你凭什么提出这么一个目标?这不能是凭空来的。

从一个想法,到最后能够提出目标,一定要经历一个过程,有大方向的,有细节的,最终形成一个可行性的方案,这才能够做到基本靠谱。

前面再讲构建交易系统的时候,很多人都在催,前面的这些都懂,讲一讲资产管理的东西,这个我们很陌生。我就觉得非常奇怪了,因为我认为我这部分讲得每一个字,都是在讲资产管理。为什么?因为我们前面构建系统所做的所有工作,无论你说形成逻辑,再到形成交易的思维,还是做风控系统,不都是围绕着这个概念吗?你要在风险可控的情况下最大概率的获得预期当中的收益,这不就是资产管理系统的最终目的吗?

所不同的是,在很多书籍里面,把诸如交易,风控,资产管理的概念分得很开,其实不是这样的。这几个概念是密而不可分的,因为我们所做的交易里面,可能在一个规范的系统里面,每一单都不是独立的,它和其他的单子都会有着或多或少的联系。而在这个过程里面,大家想一个问题,我们有没有一个单子,能够只做风控,没有交易逻辑?能不能只做交易,保证不出发任何风控?能不能只设定目标不控制风险?显然都不能,我们做每一个单子的时候,事实上都包含了策略,既然有策略,那么就有针对这个策略的风控系统,而这个策略和风控一旦执行,就会牵涉到当前账户的方方面面,而总体目的就是为了风险可控的情况之下获得预期收益。所以,我非常反对将这些概念分开来提,到最后,不但不能让人明白其中很多真实的东西,还会造成人的理解偏差,老是将问题割裂来看,最终导致交易里面方方面面的问题,甚至是误入歧途。

当然,还有一种做法,有没有一种单子,能不能只有策略,没有风控,没有目的?我不是想将此单独拉出来考虑,知识大多数人做单子,的确都是这样一种状态。

所以,这些东西如果不看,你就放飞自我的做单子,如果要看,那么就系统的来看。要记住一点,交易里面的任何一个策略点,知识点,或者技术分析里面的某种形态,某个设定的止损,都不是召之即来挥之即去的,都有存在的目的,不是这个时候看着这个能用了,我拿来用一下,那个时候那个指标能用了,我又拿来用一下,这样的做法没有根本的目的性,能够导致的结果后来也就可想而知了。

其实讲到这里,这一篇里面仔细的人会发现已经没有什么新东西了。整个而言,事实上只是让大家构成一个整体去做交易。而你也会发现,其实整个大的部分都是在讲收益和风险的平衡问题,讲得不细,也没法细,因为每个人的衡量方法和标准都不一样,格式化的阐述,反而会让人误入歧途。

从前面的分析,到思路,到目前,只是让大家能够站在一个市场中能够平等的获得信息的人的角度去避免一些交易的误区。

所以,在这个系列文章将要结束之际,我想大家至少需要明白以下几点:

第一、无论你基于市场的确定性还是不确定性做单,最终所需要做到的是一套执行方法,而不是一些空的理念;

第二、方法可以精进到一定程度,但只是一定程度而已,不要妄想在这个市场上天天去做常胜将军,胜率100%,一定有一种方法能够恒定的给你印钞,这种想法,越早抛弃越好。

第三、我们做交易所养成的逻辑,或者说系统,要符合自己的性格和心态,从而确保执行力,而好不好,是不是最赚钱的,谁都不能保证,能够深入理解和执行的,至少有赚钱的可能。

第四、任何一套交易方法无法通吃所有的行情,所以我们需要知道我们的交易方法适合什么样的行情,不适合什么样的行情,适合的时候我们奔跑利润,不适合的时候我们抵御风险。

第五、我们做交易每一单都要保持思路清晰,做交易要有明确的目的性,大的目的就是资产管理,小的目的就是每一单的功能,逻辑,风控都明确,做到有的放矢。

第六、做交易不是什么东西都要规定死,但是我们大体的路数和方式要有一个较为固定的思考模式,即便是主观的,也有一种思维模式和习惯,且是从系统的角度出发,而不是太多的临时起意,凭着感觉。我们要做到心中有数。

第七、要明白我们交易的任何一个行为都是双刃剑,不可能在带来好处的情况下不带来任何的坏处。每一个决策都可能有对有错。这对于行情上来讲是说行情不可预测性,作为心态来讲是需要默认接受的,否则,前面的六点都白讲。

这个部分还有整个两块内容,一块是讲交易心态的,另一块是构建交易系统的一个大的总结。如果时间充裕的话,我争取在后面两篇搞定。

期货开户热线: 010-68569710 (王威)
期货开户流程: http://www.yhqh.net/kaihu/shouji.html
为您提供专业的期货开户期权开户期货手机开户股指期货开户期货预约开户服务。
您或许还喜欢以下文章:
期货期权大全:
股指期货 国债期货 沪深300 螺纹钢期货 天然橡胶期货 白银期货 热卷期货 沥青期货 铜期货 黄金期货 锡期货 铝期货 锌期货 铅期货 镍期货 原油期货 燃料油期货 铁矿石期货 鸡蛋期货 豆粕期货 豆油期货 大豆期货 玉米期货 PVC期货 聚乙烯期货 棕榈油期货 焦炭期货 焦煤期货 PP期货 PTA期货 甲醇期货 玻璃期货 菜粕期货 白糖期货 锰硅期货 硅铁期货 淀粉期货 菜籽油期货 棉花期货 动力煤期货 小麦期货 早籼稻期货 棉纱期货 股票期权 白糖期权 豆粕期权