构建交易系统10

时间: 2017-12-18 阅读:79 录入:zhaobo2017
构建交易系统
接下来我们来看看风控系统。

对于风控系统,甚至风控的概念,我先给出一个结论:在交易逻辑和策略没有成形之前,风控系统的存在没有任何意义。

为什么这么说呢?其实道理很简单,我们为什么要控制风险?因为我们能够意识到风险的来源,以及风险的特征及表现形式。如果我们只是知道有风险,是没有办法去控制风险的,不知道风险特征,去控制风险最好的方法就是不要涉足市场。只有知道了风险的来源、特征及表现形式,那么去相对的形成一个系统去控制风险才有意义,因为我们知道什么时候需要控制,什么时候不需要控制,从而在不错过核心盈利点的情况之下有的放矢的去规避掉不愿意承担的风险。

比较系统的讲了风险的来源,度量和比较。当然,这些东西只是站在风险的角度,没有考虑任何的交易逻辑问题。即便如此,我认为里面的一些概念大家还是要清楚的。

首先,风险的来源,不是杠杆,而是价格的波动。价格的波动会产生风险。而杠杆和仓位只是决定了你承担的风险的大小。换而言之,你只要有仓位在市场里面,你就承受了价格的波动,所以你就承担了风险。但是风险承担的大小是可以控制的。比如有人说,期货风险太大,你丫自己满仓一把梭那风险当然大。但是你要知道,这并不是风险的来源。所以,到期货市场里面,或者说股市里面,不要想一种方法说我要完全的规避风险,你只要涉足这个市场就有风险,避无可避,但是你可以通过你的持仓来表现出你愿意承担多少风险。

其次,杠杆和仓位,大家要正确认识。所谓的资金利用率什么的,在很大程度上是忽悠人的。当然,你可以把资金利用率放得很大,但是你要知道你所承担的是风险的增大。正如前面所说的,风险来源于价格的波动,那么你参与了市场,可以看到杠杆和仓位这两个指标没错,但是风险最直接的表现形式却是价格的波动给你带来的资金的波动。那么最直接的处理方式,也就是衡量这样的资金波动你是不是受得了。不要告诉我赚钱你就受得了亏钱你就受不了,为啥呢?来看下面的。

再次,风险和收益是成正比的。这句话里面有一个很重要的隐含意思就是,风险和收益是捆绑在一起的。当你读很多文章的时候看到什么和什么成正比或者反比,往往都隐含这一层意思,就是两者捆绑在一起的。啥意思呢,你即便获利,是因为你承担了这么多风险,然后获利了。你产生亏损,原因很简单,你做这个事情本身都是承担风险的嘛。所以,无论你是否获利,风险其实都存在,只是你获利了,可能眼里都是钱了,就忽略了其实你承担了风险。

最后,价格的波动还是风险产生的核心要素,这个要素也决定了在不同的品种之间,由于价格波动产生的风险大小是不同的。这一点前面《开始聊聊交易》已经有了很系统的论述,这里就不在多说了。



话说回来,大家不妨先想一想自己以前的很多交易行为:有的时候逻辑很松散,或者某一单根本没有考虑逻辑问题,只是凭感觉,然后设计一个大概的位置,到这里止损。那么我问大家一个问题,这个行为是不是在控制风险?很多人觉得不是,但答案却是肯定的,这个行为的确是在控制风险,这没有问题,只是控制风险的目的不明确。这样会产生负面效果,有的时候你对了,心存侥幸,有的时候你错了,打掉了行情就反转了,你就会觉得这个失效了,然后你放弃了止损,终于在某一单里面你深套了,甚至到了爆仓的边缘,然后不知道怎么办了。大家想一想,是不是大多数人都有过这样类似的经历?

这个问题的产生,不是因为当时你不知道要做风控而没有做,而是处在你止损设置的本身上,因为这个设置本身就没有什么实在的意义,你会觉得设置高几个点和设置低几个点没有什么太大的关系,所以你会时刻觉得设置的不合理。而止损没有实在的意义,是因为你的交易逻辑本身就千疮百孔,再往前推,你都没有想过交易的意义,没有想过你想要的利润的样子,没有交易的目的。这样,一条线也就理顺了。你也就能理解当时为什么《开始聊聊交易》系列文章最终写不下去了。不说当时知乎上看文章的人了,很多在交易上能写文章的人可能都搞不懂这个问题,都搞不清楚为什么要做风控,甚至我看过一些文章,认为随便设置个止损就叫风控,这样的环境里面,自然受众就少了。

在我看来,交易当中的任何一个环节,在逻辑上都是有明确的目的性的,绝对不会有一个环节随意为之,所以,当绝对某一个环节不知道怎么办好,或者觉得这样也可以那样也可以的时候,我建议大家去审视前面所有的环节,因为问题往往就出在前面。

所以我们来把这条线索线梳理一下:
明确交易目的——发掘适合自己的盈利特征——选择适合盈利特征的分析方法——形成从入场到出场的交易逻辑——充分的保障交易逻辑的执行——加入风控系统有的放矢的控制风险——汇入资管系统形成一个整体的模式。这才是交易系统。而且这个系统每一个环节的优化都会带来其他环节的改变,但是这种改变只会让你越来越放心,因为你知道你所做的每一步都是在干什么了,能够得到什么,又要付出什么。

那么,这就有回到了文章开头的那个问题:如果你要做一个风控系统,是有前提条件的。我知道,有很多人提出是不是能够快点儿讲到风险控制的东西。好吧,现在讲到了,但是就很多私下里面问我的问题来看,风险控制这个环节凭借现在很多人对交易的理解还到不了这个程度。而大多数人严重现在能够看到的风控,其实只是期待的一些比较小的止损技巧而已。而在我看来,这些东西又都没有什么好讲的。

鉴于此,我给大家提出两个建议:

第一个建议,针对那些只是想学一些交易小技巧,并不像深入去了解交易的读者,后面可能您可以弃坑了,因为这里我想永远不会有你要的东西,我是一个严谨的人,所有的东西都必须是一步步推来的,证实来的,每个观点都必须有前因后果,可能这些对于大多数只是想学点技巧赚点儿小钱的人而言过于严谨了,也没有打算做到这个深度,所以,去看一些分析师每天的分析预测可能对大家更加实用一点儿。或者说这里等到封闭期过去之后贴的单子会对大家更加实用一些。

第二个建议,想深入下去的朋友,我建议大家不要抱着只想学习某个细节来看,我想表达的东西是一个整体,每一个结果必有一个原因。如果懵懵懂懂,后面风险控制的很多东西会直接把你带到沟里,产生适得其反的效果。至于如果有人觉得我将的东西比较啰嗦或者含蓄的,我并不这么认为,我反而认为前面该将的,差不多都讲了,没有什么保留。

如果要对前面的所有内容做一个总结,我觉得前面的内容总归而言分为两条线路。

第一条线路,是在我有限的认知范围内去写技术分析的本质,也就是定义趋势,搞清楚量价关系,并且知道如何去表达趋势的过程。这个里面实例也好,思想的例子也好举了很多,所以我认为想要讲的东西我已经讲清楚了。

第二条线路就是从交易本身出发,因为交易是你在做,你脑袋里面能够臆想出很多牛逼的交易模式或者交易结果,但是你必须认清自己,站在本我的基础上去清理交易思路,形成交易逻辑,至于依据,你可以依据技术分析,也可以依据其他的分析方法,从而对市场有自己的认识,自己的处理方式。这一部分要感悟的东西很多,有两点尤为重要,第一点,认识市场,用各类分析方法;第二点,认识自己,这一点,没有人能够帮你。然后,去掂量自己你能够在这个市场如何赚钱,然后保证分析和行为的一致性,赚到这些钱。这才是对你有用的交易逻辑。

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