构建交易系统9

时间: 2017-12-15 阅读:67 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第三讲:构建交易系统(6)
------------------------
一个交易员,解决前面说的盈利目标问题,能够帮助你深入的认识处在市场当中的自己,一般一个成功的交易员,总有将近1-2年的时间会经历这个过程,因为要悟透这个道理需要经过很多非常痛苦的否定。在这个过程中,还有一项认识是伴随而来的,那就是对分析方法的认识,比如前面讲技术分析的时候,聊聊交易里面的6篇,以及这个系列前三个部分,即趋势,量价关系,表达趋势,都是在讲这个事情。这两者的认知,能够找到你对于市场的契合点,从而逐渐发展成一种交易模式,这就是适合你的交易逻辑。

技术分析的东西在前面三讲已经讲得非常系统了,所以我不再重复讲了,我在这里主要讲讲逻辑和技术的一些链接。

对于不同的交易逻辑而言,存在的立足点是不相同的。这个也符合很多人的性格。

比如有一些人,性格比较急的,往往会选择偏左侧的交易,而很多这样的交易者,往往会去寻找行情对于市场的不合理性,这个很容易想通,因为行情出现逆转的迹象,很多时候都是由其表现对顺向的不合理性而引起的。那么,认清楚什么是合理的,什么是不合理的,就会成为这种交易模式下的思维核心。

比如很多人喜欢做背离,背离就是一种很明显的不合理性。我手底下过过很多交易员,有相当一部分都是做背离,但是我就发现了一个很明显的问题,他们很多只是做背离而已,但是里面的逻辑并不清楚,而集中在判断上面。比如量价背离,他们只是找量和价格的背离点,从而入场,这就失去了这种交易方法的精髓。

举一个例子:如果一个价格在上涨的过程中,产生了一个高点,这个高点对应的量很大,然后价格在休整了一个时间之后,创出了一个新的高点,这个高点对应的量比前面的量要明显小,这个时候会判断背离成立,入场。但是你要了解到,这个里面的原理,是后面价格的高点不能够被他体现的量撑起来。那么既然是这样,这不是两个点对应的两个量的问题了,因为这两个点代表的意义和功能都是完全不一样的。其实在第一个高点创出来,是树立了一个量价的标杆,已经发生了,那么后面调整,创新高的过程其实都是产生背离的一个过程,这个过程中能够给你的都是核心信息,而不会局限于后面的一个高点。比如一个很简单的道理,如果后面产生了一个次高量,但是价格没有创新高呢?你当然会判断背离不成立,但是在其量价关系的本质上却体现出了充分的特征,只是这种情况下没有以矛盾的形式体现出来而已,但是这样的形状是符合你的逻辑盈利特征的,如果只是拘泥于形式而不去了解核心的东西,这一点你看不到,你就会错过行情,而那个不合理的新高可能就越等越远了。最后你还可能怪交易系统有问题。

运用MACD和价格做背离也是一个道理,很多交易员只是看背离,但是你如果深入了解MACD的算法之后,你会了解这个里面的很多特征,从而把问题从单纯的找背离到寻找行情的不合理上。

那么核心逻辑是寻找不合理性,其实你找的却是四个东西。因为合理和不合理是相对的。那么你会去找顺向的合理,顺向的不合理,逆向的合理,逆向的不合理。那么那个不创新高的例子为什么说本质问题没有认清呢?因为你只把目光集中在看顺向的不合理上,而没有去想逆向的合理性,而逆向的合理性就在你眼前发生了,然后在你眼前悄悄的溜走了。行情没有骗你,是你对核心问题理解不够深入导致了逻辑的片面从而产生了问题。

好,接下来,如果你是以合理性为前提,那么,你需要采用工具,或者自身就能够界定这四种情况,也就是顺向的合理,顺向的不合理,逆向的合理,逆向的不合理。当然,这个状况你用任何工具可能都不能无缝对接,所以中间会存在一些混沌区间,但是这些转换是可能同时发生的,且不会都发生,所以,你所用的工具首先要对这个临界点要有一个认识和判断,你当然可以用背离,也可以用背离过程中任何的一个点。然后,临界点之外,逻辑的连续就是状态的维持,维持即合理性区间,也就是行情一直处在一个顺向的合理性中间,那么,这就是你的持仓阶段。如果什么时候又产生不合理性了,这个时候就有逻辑冲突了,你就可以考虑出场了。这个规则涉及的越敏感,你所对应的行情量级就会越小,而且交易就会越频繁,如果越大,则效果就会反过来。所以,这个选择上就涉及到了前面一讲所讲的东西。

我相信关注公众号的不少朋友也做背离,但是如果你看到了这里还像一个两百斤的大孩子发现了好玩的玩具一样,我建议您先甭乐,去反思一下自己,这些东西我认为不要人说大家也应该知道,否则换做我我肯定是不敢拿来用。

那么接下来思考的问题就是如何去发现这些不合理性?这一点技术分析就有用武之地了。这个从分析到交易的道理也就理顺了。

同样,一些性格比较稳的人,会对应着等行情确认了之后再选择入场,这就是所谓的右侧交易。这个里面有很多人会关心一个问题:什么叫做确认?这个问题很聪明,可以拿来打我的脸,因为我说过我的交易有一个前提,那就是无条件承认市场的不确定性。没错,所以这里说的确认,是指行情已经顺向走到一个什么程度而已。比如说用均线,有人用20日均线,那么可能刚刚拐头就进了,用60日线的,那么可能拐头一段了才会进,当然,这种情况会规避掉刚刚拐头又拐回去的状况。所以对于你怎么选择,都是有利有弊,你更看重每一个更好点位的机会,还是看重一个更好的确认而已。来来回回打几把,有的时候还还不如一把大的,这只是每个人的认识不同,绝对的正确?不存在的。

那么问题来了,怎么定义一定程度?这是大家比较感兴趣的问题,但这个是你的问题,不是我的问题。但凡对于任何定义而言,都不可能在无限产生有利因素的前提下不产生不利因素,所以这个最终是一个选择问题。只是现在很多人想做的是通过自身或者额外的研判去在保留有利因素的前提下消除不利因素,但一方面根基不稳,所以往往适得其反,另一方面没有考虑到这种改进本身就会在引入一些有利因素的前提下引入新的不利因素。而这种改进中,最终让思想变得越来越复杂,最后可能连自己都驾驭不了了。一定程度上,这是不认可市场不确定性的表现。同样,也可能是对这个“一定程度”产生了双标,从而产生了对市场极致追求的思想。

对市场的极致追求并没有错,但是你要知道,你做的是右侧交易,右侧交易不是干这个事情的。

所以,别的其实可以先不谈,你先想想这个“一定程度”你要怎么定义。这代表了一定程度的错过行情,一定程度的容忍度以失去看似你能够抓住的利润。然后,你才能去想是不是加入一些新的研判机制,同样问自己在接受这一定程度的优化的时候,能不能够接受其带来的一定程度的弊端。

这个问题不想清楚,右侧交易就会缺乏核心思想,久而久之,你就开始凭着感觉做交易了。这个问题也不是这个程度该提出的问题,这是前面说的入门问题。

但是其实想一想,这个核心思想有了,那么你可以很方便的在技术分析里面找到自己可以用的武器,这样和左侧交易一样,从分析到交易的道理也就都理顺了。

当然,有一类人,并不是喜欢站在左侧和右侧的大方向上思考问题,当然,我并不是说一定要去分,只是说你如果要分,一定分得上。这样能够更加明确自己做交易的目的,从而制定目标,并且找到逻辑和方法。而且这个一路下来会比较严密,不容易走偏。至于你想怎么做,做你的好了,我不用,也不想知道。

比如说你做突破,你说你是做临界点,这个既不是左侧又不是右侧,但是我就问你一句,你是突破之前预判突破,还是突破之后再选择入场?这最终还不是涉及到了这个问题。所以,我们没有必要去在这个问题上抬杠,本质的东西看清楚就好。

从开始到这里的内容,是构建交易系统的前半部分,主要是介绍交易逻辑的问题,并且从发现自身的交易目的到建立逻辑的必要条件,如何建立反而是前面讲趋势,讲量价关系和表达趋势的内容更加重要,大家如果读到这里对于这个问题还是一脸懵逼,建议去看看前面那些部分的内容去找找灵感,并且少看看书多去看看市场真实的样子。

后面的内容将从另一个角度,风险的角度去讲构建交易系统的问题,因为评估和衡量风险是控制风险必不可少的部分,而控制风险虽然并不是逻辑里面必不可少的部分但一定是交易里面必不可少的部分,会多逻辑有不同程度的影响,但对交易账户有不同程度的保护,从而实现资产管理的目的。前面的一个部分写到这里就写不下去了,因为受众太少,希望这次能够写下去。

但丑话讲前头,可能会照搬前面那个系列文章里面的很多东西,因为这些东西也很难讲出什么新的花样来。

期货开户热线: 010-68569710 (王威)
期货开户流程: http://www.yhqh.net/kaihu/shouji.html
为您提供专业的期货开户期权开户期货手机开户股指期货开户期货预约开户服务。
您或许还喜欢以下文章:
期货期权大全:
股指期货 国债期货 沪深300 螺纹钢期货 天然橡胶期货 白银期货 热卷期货 沥青期货 铜期货 黄金期货 锡期货 铝期货 锌期货 铅期货 镍期货 原油期货 燃料油期货 铁矿石期货 鸡蛋期货 豆粕期货 豆油期货 大豆期货 玉米期货 PVC期货 聚乙烯期货 棕榈油期货 焦炭期货 焦煤期货 PP期货 PTA期货 甲醇期货 玻璃期货 菜粕期货 白糖期货 锰硅期货 硅铁期货 淀粉期货 菜籽油期货 棉花期货 动力煤期货 小麦期货 早籼稻期货 棉纱期货 股票期权 白糖期权 豆粕期权