构建交易系统6

时间: 2017-12-12 阅读:58 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第三讲:构建交易系统(3)
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上周开始讲交易逻辑之后,很多人都想让我讲一讲具体的东西,比如说逻辑的分类,或者每个技术指标都能有一些什么样的逻辑。但是我并不打算这么做。为什么呢?一些人只是想认识一些字,那么他可能去买一本字典,你要知道,买一本字典简单,编一本字典可难了,我也没有这个实力。所以我还是坚持这个公众号开立之初的一个核心观点:有人问路,可以指一条路告诉大概的方向,但是要领着走,不干,也很困难。况且,关于基本逻辑思路的举例已经在前面推送的文章中有了很多很具体的举例,所以大家往前翻翻就能够看到,我也就不多说什么了。

说到交易逻辑,如果通俗一点,就是我们做每一笔交易的立足点,这个立足点成立之初,我们进场,这个立足点以支撑力,我们持仓,如果一个立足点不再成立,我们出场。这种行为模式对应着一种比较具体的思维模式,能过体现市场里面的一些规律,并且可以提升执行力。

很多朋友在这个基础上碰到问题,是因为在还没有对上述操作过程具备执行能力的情况下就想得太远。比如有朋友拿一条均线做单,比如做多吧,顺势猛涨的时候价格偏离均线太远了,那么就想着这么多利润了,为什么我不抓住呢?于是就在均线逻辑还成立的时候抓利润了,出场了。这样做且不说怎么样吧,一旦养成了这个习惯,后期的出场就变得没有逻辑了,开始了凭感觉抓利润的模式。更严重的,比如说均线回踩进场的,然后均线破了,这个人就会想:才亏了这么一点点先扛一扛吧,再跌我就出。结果被深套,因为他没有出场标准。

所以,对于简单逻辑来讲我们有的时候看似合理的聪明行为,久而久之会被市场验证为自作聪明。因为逻辑散了,那么第一个影响的就是执行力,以及对原始逻辑的坚持。那么,就会让逻辑思维陷入混乱。从而可能在一条没有逻辑的路上面越走越远。更可怕的是这种人往往还觉得自己逻辑很清晰。

因此,如果要形成清晰的逻辑思路,你首先还是要默认市场的不确定性,进而默认你做出的逻辑判断、临时行为等等操作行为其是都是一把双刃剑,都有可能对有可能错。那么这样可能有人又会问,既然有可能对有可能错,我随便做就好了。其实逻辑判断和临时行为是有本质区别的,这不在市场上,因为市场你没办法驾驭。他们最重要的区别在于有了逻辑判断之后,你知道对了该怎么办,错了该怎么办,以用某种相对固定且科学的行为模式锁定利润,控制亏损,并且提高交易的从思维到操作的执行力。

很多人在留言中说自己的思路很清楚,就是执行力不好。我可以告诉大家这句话是九成九找借口,思维清楚了不可能执行力不好,执行力不好绝大多数情况是思维混乱形成的。

所以,接下来的一点,就是我们要清楚的知道自己的逻辑中需要得到什么样的市场信息,什么样的市场信息是多余的。

还是举均线的例子吧。比如一个人就用均线做交易,规定了回踩就进场。但是回踩的时候他的心里吃不准了,这个时候看看MACD,好像不是那么好,看看KDJ,好像方向是反的,最后连自己都不知道该不该进场了。各位扪心自问一下,那些说自己思路很清晰就是执行力不好的是不是有这种情况!

这个就是逻辑里面的一个大忌,你观察了很多对你的判断没有用的东西,你用均线做交易,那么你就看均线,以及其他相关的东西,你去看其他的东西干嘛?要科学形成交易逻辑,我们首先要做到的一点就是明确知道我们的交易要参照什么信息,而不参照什么信息。像我的电脑屏幕上其实很干净的,我参照的技术指标摆好,量价关系的相关指标摆好,其他都是多余的,所以看都不看。这样干扰项没有了,自然执行力就强了。这是形成交易逻辑到执行力的一个很重要的基础。

之所以说重要,还在于一点,你如果觉得这个逻辑确实不行,或者有什么弊端,那么明确了这个逻辑所需要观察的信息量之后,你就可以在这个基础之上去研究加什么东西,减什么东西,并且重新对逻辑闭环进行定位。这样至少思路是清晰的,因为任何改动都是双刃剑,你解决一个问题而不引入新的问题几乎是不可能的,如果对这些不清楚,你不但会发现最终问题没有解决,你连现在的问题在哪里都不清楚了。这同样是现在很多提问者所处的状态。总结起来,就是逻辑基础不牢固造成的。

还有一个问题,这个问题在开始聊聊交易系列就系统的讲过了,但是我发现有很多人看了又忘了。不是所有的交易都能够拿胜率和盈亏比说事儿的。对于很多交易而言,胜率和盈亏比是一个事后的概念。

比如如果我的交易逻辑是平台突破,那么如果突破了一个平台我做多,并且设置了一个止损点位,我们可能会在这个止损的基础上,要求盈利至少要达到这个距离的两倍或者三倍才平仓,当然,这个看个人了。那么我们继续寻找这个盈利点位以外的支撑或者压力,我们在这个压力位阻拦了行情的时候选择离场,突破了可以以此为支撑继续持仓。对于这样逻辑模式的交易,我们事先会定出一个基础的盈亏比,不达到这个盈亏比我们不会出。但是这也只是一个基础的盈亏比而已,这个盈亏比在某段时间之内会对应着一个胜率,这个和行情的波动率有关,也和平台的有效性有关。

但是,即便这样,我们也只是去找一个合理的范围,首先,还是要满足止损应该是不太容易被打到的点位,另外,所设置的距离不能违背品种的基本波动特征。在此基础上,还是改变不了盈亏比和胜率的反向关系。

这个例子,只是说这种方法我们至少会有一个基础的盈亏比和对应的可供测算或者参照的胜率。但是很多交易系统一上来是根本没有办法去说胜率和盈亏比的。

比如我做的单子,我做的单子在整个4月份胜率都比较低,大概20%出头,而且盈亏比也比较低,那么就会出现平稳回撤的情况。但是,这并不代表不赚钱,因为趋势交易只要趋势一出来,那么就到了收获的时候。所以,对于这种方式一段时间的盈亏比对我而言根本不重要,这些数据充其量只是一个结果而已,但过程当中我们会发现单子之间的差别比较大,这是这个系统的核心利润点导致的,核心利润点就是抓一定量级的趋势,但是这种趋势是不会均匀分布的。这种情况下,胜率和盈亏比可能对于我而言就只是一个可能并不那么重要的参考指标而已。

在这一点的认识上,我认为很多人是过于机械和死板的,甚至还有误区。一方面喜欢在单子都还没有做的时候去谈胜率和盈亏比,结果发现自己执行不了,这当然执行不了,先套一个可能不那么适用的结论去套用千变万化的市场,能用那才是运气好。另外,喜欢把这个当做一个较为恒定的概念,事实上,交易周期越长,其衡量效用是递减的。

所以,抛开这些误区不谈,我认为大家首先要做到的是给自己的交易找一个立足点,知道这个立足点怎么叫成立,怎么叫不成立,知道观察这个立足点需要哪些信息。知道这个立足点在市场上的表达,什么时候是有效的,什么时候是无效的,适合反应什么样的市场特征。然后将其转化成行动能力和执行力,否则,理论一大堆,都是空话。

至于这个立足点是什么,可以是大家说的自己用来看市场的一切东西,裸K,量价关系,技术指标,划线,基本面等等。所以每个人看的东西都一样,但是得到了东西会不同。你得学会怎么看,要看懂内在联系,看懂前因后果,去除一切不需要的,留下最有效的然后执行。

就像世人评价金瓶梅一样,有些人通读全书,会觉得这是一部很伟大的文学作品,你就看完了连环画或者一些影像资料,还是美其名曰挑重点看。后来出来评论被市场打脸,还觉得命运不公的,这不就是问题吗?

所以有的时候真的不用别人对自己有所评价,有些问题你只要问得出来,就说明还根本没有入门。原因是什么呢?第一,理解范围广但是很浅,第二,容易自以为是,第三,什么理由都总结得出来就是和自身无关。这绝对是不是能够做交易分析的态度。

所以最后说一句,不是很多东西你不懂,而是可能你的理解真的太肤浅,也不是不得其门而入,真的太浮躁静不下心来看。其是就像关注这个公众号的一部分人吧,其是关于交易逻辑,以及很多观点,来来回回已经讲了很多遍了,问的问题却还是那么几个,没有丝毫进步。有的时候问问题也是个学问,问问题能够反应人的思考方向,这个上面没有进步,只能说明你希望人回答你几个问题就解决了你交易上面的所有问题,而你根本不需要有再多的这个上面的思考。试问可能吗?不说做交易了,哪个行业也不是这样的吧。

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