构建交易系统5

时间: 2017-12-11 阅读:19 录入:zhaobo2017

构建交易系统    第三讲:构建交易系统(2)
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交易市场是不确定性很高的,那么怎么在这个交易市场里面赚钱呢?这个问题其实刘慈欣给了很好的答案。有没有人觉着这个交易市场很像刘慈欣笔下描写的那个三体?他们的文明是怎么发展的?在恒纪元里面玩儿命的发展,在乱纪元里面脱水装死。随后大地可能死寂了无数次,但是却发展出了科技远远高于人类的文明。那么我们交易靠什么赚钱,在乱纪元里面躺着装死在恒纪元里面玩儿命让账户得到发展呗。

在这里我想多说几句三体。其实我这个人没什么文化,所以很少看书。但是三体还是看了。这本书对于人类的认识太深刻了。至少从这本书里面,从行业里面,我能够看到交易员,看到资方,看到管理层;从人类发展的历史上,又感到那些开脑洞的事情在人类的发展史上又是似曾相识。所以这本书对于人性的剖析太深刻的,深刻到了让人绝望的地步。

好了,首先就说乱纪元恒纪元吧,我们不知道什么时候会到来,所以,我们有的时候会很慌乱,因为即便我要装死,我也要有个准备的过程。或者我装死过度,等到万物复苏的时候还没有反应。但是在有的时候,这是正常现象,你处于这个状态至少你不会死。所以,在交易当中,有些行情我们是可以错过的。而大多数时候,或者关键时候,我们又要保证账户的发展机会。那么这个里面靠什么呢——罗辑。

前面说到了市场的规律,并且反复强调我们首先要认为市场是有规律的,因为时长如果没有规律,我们根本就不用去做分析,因为没有规律那我们分析什么?那么市场上的规律是客观的,且带有不确定性的,就是说市场上有这些规律就摆在那里,但是不是每一次都能够发生,但是有较大概率发生。而逻辑来讲,是指我们的分析规律,或者说思维规律。我们要做的是让思维规律尽量的去和市场的规律相吻合。

市场的规律有宏观的也有微观的。比如前面我们探讨市场中最本质的规律,即量价关系的时候,我们举得例子当中既有非常宏观的例子,也有非常微观的例子。这个可以做到什么程度呢?如果要往微观了看,市场上的每一单交易都是量价关系的体现,所以,伴随着每一单交易,市场都给你提供了关于量价关系变化的信息。如果往宏观了看,我们看某一段行情的量价关系总体发生的变化也是可以的。

前面讲的技术指标,也有能做长线的,也有能做短线的。比如说均线,MACD这些都是趋势类指标,但是没有人规定你一定要抓完整的趋势,你可以抓其中的一段,也可以抓其中的微小的一节。又比如RSI等指标,很多人觉得非常灵敏,那么做短线会不会很好啊?但是如果从长线来讲,RSI可能率先发现一波行情的拐点在哪里。所以我经常说,不要给定一个思维定式,而是你想做什么。很多看似不可能的分析其是只是你掉到了某些定式当中,你掉进去了,又出不来,所以总是怀疑,造成了逻辑混乱的结局。

为什么讲这些呢?其实分析的工具,原始的量价关系也好,利用技术指标也罢,都是被利用来分析市场的工具,但仅仅是工具而已,更加关键的是你的思维模式。这些分析工具,配合思维模式,才能够发挥效用。前面让大家去探究量价关系的精髓,技术分析指标的本源,就是让大家至少先对这些工具了解,而不是书上写什么是什么,别人说什么是什么。因为后面需要与之配合的,是你的思维模式,也就是逻辑。这两者配合好了,才能够转化为你的执行力,所以,对分析方法的深度认识是不可或缺的。否则在做交易的时候,你就容易随波逐流,容易思维空白,然后做一些事后自己都不理解的举动。

所以,交易逻辑如何定义呢?交易逻辑,就是交易员利用市场信息形成的认知市场信息,并结合分析方法并转化为执行力的思维模式。

所以我希望大家明白,无论你是小资金或者大资金,或者单品种或者多品种,这个都没关系,并不代表哪一个不需要逻辑。

那么既然交易有逻辑,我们必须明白逻辑闭环这个概念,其是这个概念解释起来没有那么高大上,就是你从预备开仓到平仓的整个过程当中,没有哪一种情况是跳出你的思维模式和逻辑参考之外的。

举个例子,我们一个单子计划好了如何开仓,如何平仓,那么我们做了一些单子,但是我们发现在持仓过程当中好像发生了某些变化,这些变化让你想到了其他的东西,造成了你必须做一些临时决定,从而没有遵照以前的东西,那么这就是一种交易逻辑的混乱。

所以当你做这个单子的时候,从开场到出场,你就料到了各种情况的发生,即便有突发情况,也有不和逻辑冲突的表现。

因此,逻辑的闭环,很大程度上和交易的闭环是相通的。我们没有办法预料到市场后面会怎么走,所以我们无法预料到开仓后这一单要如何出场,或者一定要赢多少钱出场,甚至无法预料这一单是盈利出场还是亏损出场。但是我做了这一单之后,这就进入了我的一种思维模式,至少我在入场的时候,我的逻辑是成立的,那么我还在持仓,就证明我入场的逻辑还没有被打破,那么我能够持仓的时间越长,就证明我的逻辑越成立。到最后,终究有逻辑被打破的时候,所以我出场了。

那么大家接着思考一个问题。如果我持仓的时间越长,证明逻辑越强,那么这代表什么?或者问得再现实一点,既然我的逻辑是长时间成立的,那么这一单是不是应该赢更多的钱?

这就是逻辑需要成立的一个研判标准,或者说,如何看待你的逻辑如何符合一个正常的逻辑。我们知道,在这个市场当中我们至少要尊重一点,那就是风险越大,那么潜在的收益越大。那么风险是什么?风险就是这个市场的不确定性,我持仓时间越长,那么市场的不确定性就越容易发生。所以,时间和风险成正比的。所以,我认为一个正常的逻辑,至少要求我的持仓时间越长,我的收益就要越高,或者说在容忍了一段时间的不确定性之后,剩下的时间,我必须要求时间越长,价格必须往对我来讲更有利的方向有一定距离的移动。

我举个例子,这个例子在我们交易室是被津津乐道的。是这样的,有一个交易员看多橡胶,自己手里也可能有单子,问他橡胶看到多少,他看看前面橡胶高点是40000点,于是决定和行情死磕,就要把出场点定到40000点。这当然是一句玩笑话。但是回头想来,有一些交易逻辑形势的确是带有强烈的回合性质的,回合性质的逻辑要求至少某个单位时间内的回合达到一定的数量,但是订到40000点,可能几年才做一把,那么一辈子也做不了几把,那么这类逻辑的意义又在哪里呢?

所以,我认为交易逻辑成立的基本有以下几点:

首先,能够是你的分析方法在你自己的思维模式下对当前的市场反应一定的市场规律,并且能够转化为你的执行力。

其次,要能够体现市场当中,风险与收益之间的关系。

再次,细节方面,要在持仓过程当中时刻明确逻辑的成立条件和核心,并且有效判断逻辑是否还在继续存在。

最后,你要相信自己。
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