构建交易系统3

时间: 2017-12-07 阅读:63 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第二讲:什么是交易系统(2)
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今天从另一个角度来说交易系统。

也许很多人压根会觉得构建交易系统是一件很复杂的事情,而自己就像有一个交易方法,在这个市场里面赚一点钱,搞得简单一点,而不要搞得太复杂。对于这样思想的人,你要知道人性的贪婪,我不相信谁会在市场里面赚一点钱就收手,而只会在赚钱之后把这当成一个更加重要的门道。

所以我希望大家尽可能让自己去相信一点,你很难在这个市场上主动去收手,如果赚了钱,你会在这个市场上待到亏钱为止;亏了钱,你会想着如果赚回来我再也不玩儿了而越陷越深;而真正市场给了你这个机会,你回想着你能扭亏一定能在这个市场上继续赢钱。这是人之常情。

因此前一讲讲了这么多,都是一些构成,没有太多目的性的东西。很多人说有一套交易系统就一定能够赚钱吗?交易系统的最基本诉求,是让交易者在这个市场上保持活着的状态下有奔向更多的正收益的希望。作为一个小资金运作,最根本的就是先保证自己不要死。作为机构的资产管理,就是在无论什么样的资管条件下,保证风控线尽量安全的情况下尽可能达到预期收益。这是单个策略达不到的,因为光凭策略是很难有执行力的保证的,同样也没有针对整体研究的大局观,已经相对对风险的整体应对,很容易让人在片面中走向极端。

我认为你要有自己的交易系统,首先要有让自己能够构筑交易系统的基本素质。听到这句话,估计很多人的第一反应是我如何有这样的基本素质呢?我就是一个新手啊!对啊!你就是一个新手,你连想都没有想过先学会分析点儿什么就敢拿着钱在这个市场里面干?我能怎么想?你只想收获不想付出最后被行情拍死了?就像你不会游泳非要去海边踏浪最后被浪卷走了?

记住一点,每个人都是从新手过来的,没有谁一开始就是熟手。所以新手不是你的挡箭牌,市场不会因为你是新手你亏了钱就给你打个八折。更何况我觉得,一个新手,在这个市场上比养成了一些错误的东西需要纠正的人要好很多。

我通常将一个人形成交易系统之前的实践分为三个基础方面,对于公司的交易员也是这样培养的:第一个是理论基础,第二个是实践基础,第三个是逻辑基础。

理论基础和实践基础我相信很好理解,是把分析基础融会贯通的一个过程。之所以说很好理解,是因为大多数人都有过类似的经历。比如你上学,从学习一个知识点开始,然后到你会做题,然后再到你会变着花样做题,然后在考试中得分。这个比喻虽然不贴切,但是有一定类似的地方,你能够学会分析,然后你能够分析一些东西,再然后你能够面对行情当中的一些变数,然后靠这个挣钱。

所以,无论你采用什么样的分析方法,首先你要有分析方法,而且你对这个分析方法的理解要足够的深入和准确。如果你用技术分析来分析行情,我想前三个部分已经给你能够做很好的引导,只要你仔细读。但是这个效果不是我能够保证的,因为我感觉至少从问的问题上来看,很多人并没有读懂,还是在问一些鸡毛蒜皮的事情,而不肯归根溯源的去学习分析方法。你们要知道,技术分析至少也是很严密的,一个点需要由前面一个点作支撑,一直到最本源的东西。只有把这些东西融会贯通,做分析的时候才能够合理,并且有逻辑性,至少不会慌了神。而不是看着这里好像应该这么用,或者你觉得应该怎么用,更恐怖的是你用错误的方法得到一些正确的结论之后这个想法会在你的思想里面根深蒂固,从而很深刻的影响你的交易,然后你就开始走弯路了。

所以有的时候我认为,在一定程度上前期脱离市场去巩固分析方法是很有必要的,这能够让你看清一些东西,或者至少有一些自认为可行的分析的套路。在这个基础上,再去考虑实践的问题。

实践是一个必须的过程,否则你只是想在这个市场里面当分析师?但是实践是不可能一蹴而就的,而是在逐步的过程当中形成经验,让你一步步更加熟悉市场的过程。在这个里面,有一些分析方法的要点会被你明确,有一些会被纠正甚至颠覆,最终通过磨合形成一些更加深入的实践和方法认知。形成简单的逻辑。

在这个过程中,我们刚开始思考的都是单笔的交易,后来,我会会思考多笔交易,不同品种的交易,不同周期的交易,甚至不同市场的交易。在这个过程当中,形成更全面的认知,格局更大的认知,从而形成更加复杂的逻辑。

随着理论和实践的不断深入,最终会形成一个有总体框架的认知,一个从整体到细节配合实践的认知,一个整体的认知。这个整体的认知中包含了一个可能并不是非常精确的市场规律,而你的一套从整体到细节的交易方法里面会告诉你对了怎么办错了怎么办,并且在对错之间保持操作的平衡,尽可能的通过这个规律获得收益。

这些东西大家一路听下来,仿佛有些人听到了自己在这个市场上里面的辛酸史,血泪史,认为自己还在这么一个过程当中遥遥无期。然而我认为是错的。就我接触的大多数人来看,后面的几段都在反复做,唯独第一段,也就是对自己所用方法没有一个刨根问底的精神,导致其支撑不了你后面的行动。理论有问题,分析有问题,执行力就会有问题,交易计划就出了问题,那么一系列问题就来了。

说了这么多,我觉得大家不要站在上帝视角看自己,看不清的,而是站在自身角度思考问题。也就是不要过多的去憧憬一个完备的交易系统该有什么,而是自己如何去在现有的基础上一步步的构建交易系统。

我觉得,这个里面对于大家最重要的两步,是对市场的认识成型和分析系统的成型。我觉得,对于交易而言,对市场的认识和分析系统是相辅相成的。首先无论分析系统能否帮助你在市场上赚钱,你对市场有什么样的认识,直接决定了你能够用什么样的分析系统。这个市场上有不少的交易者,老是觉得自己执行力不够,其实这不完全是执行力的问题,如果一切都到位了,手起刀落,执行力怎么会不够?可能出现两个方面的原因:第一个方面,自身根本就没有想过要对市场有认识,或者对市场没有初步且明确的认识;第二个方面,就是对市场有自身的认知了,但是所用的分析方法,和自身对市场的认知有不小的冲突。

对市场的认知,有两个不同的方向,一个方向是你主动去认识市场,另一个方向是市场逼迫你去认识他,对于绝大多数人来讲,是两条路一起走的。认识市场最大的好处,是你能够对分析方法到执行力的整个过程有一个理性的全局化的认知。也就是不拘泥于单纯某一单的结果,而是一个客观的评价。首先,分析是有对有错的,这决定了我们某一笔交易该不该赚钱,那么你做的结果和一个分析的结果有什么差别,我们搞清楚这个事儿就可以了。

那么从分析出发,我们既然用这种模式去分析市场,那么我们至少要通过一些手段,无论你是实盘验证也好,模拟盘验证也好,复盘也好,它能够符合你认知的市场的某种规律。而且这种规律能够在市场体现这种规律的时候给你带来利润,并且在市场体现不出这种时候尽量少参与,或者参与了至少不要让规律带来的利润都折进去。这是我们从分析上要做的。很多人说看不到规律,有两方面原因,一方面可能是你对分析方法的了解还不够深入;一方面市场的认识和分析方法不匹配。那么就要从这些方面下功夫,解决这些问题。

这些我认为是每个想长期养成一些较为固定风格或模式的交易员在构建交易系统过程当中需要解决的一些基本问题。

剩下来的,模式熟了,自然知道风险点和一些应该注意的地方,此时在做一些锦上添花的事情也不迟。

当然,模式的形成会是一个动态的过程,你在中间会推翻一些东西,会重新接受一些东西。甚至推翻对的,接受错的。所以这是一个不断思考的过程。而这个过程当中,其实影响你最大的是心态和执行力。很多人说交易对自己的挑战,其实就是到了这个层面该有的体悟。

对于很多人而言,可以去发现一种模式,这种模式也很好,但是自己用不了这种模式,因为心态上和性格上和这种模式是有障碍的。所以很多人其实心如明镜似的知道交易系统的很多东西越简单越好,但是总是会很自觉的去把简单的事情去搞复杂,去进行过滤,进而让确定性的东西更多一些。

这也是交易当中很多人与人之间的差别,甚至是机构与散户的差别。其实机构的交易,有很多模式化的东西,这些模式化的东西其实可能并不适合一个团队中每一个人的性格,但是团队有分工,最终保证一套模式能够有效执行。

因此很多书上讲市场是反人性的,其实从另一个角度来看并不是如此,市场是反对你随心所欲的在这个里面造次的。这个公众号里面不止一个人给我谈类似的经历,就包括公司这个账户,为什么做不好?不就是因为这样那样的一些啥要去挑战这些大的模式化的东西最终让一套模式不能有效执行吗?所以现在我对这些事情反而看淡了,因为无论你多么清楚,你杜绝不了这些事情在你的身边,甚至就在你身上发生。那我认为能够做的,就是我凭着良心做事情,尽可能去保持一个好的结果。

最后,饭要一口口吃,吃进去的每一口饭我们要知道为什么吃。创建交易系统很难,而且没有止境,是一个不断思考,不断创新的过程。所以最后一个问题:这样的生活真的是你想要的吗?

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