2016年期权市场稳步增长

时间: 2016-12-30 阅读:190 录入:yhqh2305

 伴随标的50ETF价格收平,昨日50ETF1月认购期权涨跌互现,1月认沽期权全线下跌。其中,1月平值标准认购期权“50ETF购1月2300”震荡小涨,最终收报0.0335元,涨0.0007%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2300”震荡下跌,最终收报0.0529元,跌9.73%。

  成交方面,周四期权成交量和持仓量均下降。成交量方面,单日成交369068张,较上一个交易日减少59165张,减幅为13.82%。其中,认购期权成交212742张,认沽期权成交156326张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.73,上一交易日为0.82。持仓方面,期权持仓总量减少26.57%至1264918张。成交量/持仓量比值为29.18%。值得一提的是,本周三12月期权合约到期,昨日2月期权合约新上市。

  另外,今日是2016年最后一个交易日,这一年期权市场迎来稳步增长的良好发展势头。1月4日是2016年第一个交易日,沪深股市出现熔断。当天期权总成交量为175995张,其中认购、认沽期权成交量分别为90065张、85930张,持仓总量为442446张,其中认购、认沽期权持仓量分别为244727张、197719张。而12月29日,期权日成交量为369068张,日持仓量为1264918张。

  波动率方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为15.96%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为17.97%。

  光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF收平于2.278,成交金额略有下降,临近年尾,关注消息面有无重大诱因推动市场打破近期的震荡格局。


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