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50ETF期权策略日报 2016.1.18

[ 录入:dingjiangang 时间:2016-01-18 阅读:322 字号: ]

周五,华夏上证50ETF开盘后震荡下行 ,开盘价格2.120,收于2.070,日内高点2.131,低点2.060,跌幅2.86%。全日成交量大幅下降,由624.1万手下降至507.1万手。

基本面分析:上周,央行周二、周四分别进行800亿和1600亿逆回购操作,本周实现净投放400亿元,对缓解年末流动性紧张和稳定市场情绪发挥作用。另外,本周公布的中国12月出口同比下降1.4%,进口下降7.6%,虽然下降幅度有所收窄,但仍然处于萎缩区间。反映出国内需求仍然不振,经济面临通缩压力。近期,影响股市的主要因素是投资者对大股东减持的担忧以及注册制推出对大盘的不利影响,但是,以上两点已经得到澄清,而iVIX波动率指数已经呈现现高位回落的态势,反应投资者恐慌情绪缓解,短期维持区间震荡看法。从中长期来看,经济增速放缓压力仍然制约股市上行,期指上行承压。

量能分析:上周五,50ETF震荡下行,上证50ETF期权全合约成交量大幅上升,由2567221张下降至245585张。前一交易日成交量PCR数值大幅上升,持仓量PCR数值比前一交易日小幅下降,综合来看,维持看空看法。

波动率分析: 伴随50ETF基金行情震荡下行,iVIX指数小幅下行,开盘在37.80%,随后震荡下行,伴尾盘收于35.49,相比前一交易日小幅下降。

策略推荐:1月期权还剩9个交易日到期,时间价值衰减迅速。另外从隐波率结构上看,近月高行权价波动率依次高于远月高行权价波动率,可以采用卖出近月(1月)虚值认购期权,卖出远月虚值认购期权的日历价差策略。【仅供参考】

投资咨询业务资格:

证监许可【2012】669号

上证50ETF期权:

研究员

仲文庆

zhongwenqing@chinastock.com.cn

010-68569729

从业资格号 F0288883

投资咨询号 Z0010935

 

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