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50ETF期权策略日报 2016.1.5

[ 录入:dingjiangang 时间:2016-01-05 阅读:285 字号: ]

昨日,熔断机制正式运行首日,沪深300指数午后触发5%、7%两档熔断点,华夏上证50ETF开盘后瀑布式下跌,午后沪深300指数触发7%熔断档后停盘。开盘价格2.411,收于2.278,日内高点2.413,低点2.271,跌幅5.71%。全日成交量大幅下降,由345.9万手下降至298.5万手。

基本面分析:中国12月财新制造业PMI为48.2,连续10个月低于50枯荣线,且低于预期48.9,反应制造业继续承压。另外,需要关注的是,央行今天进行1300亿逆回购操作,释放流动性,短期拆借利率显著下行。近期,制约股市上行的因素主要是流动性因素和技术上的压制,行情短期维持区间震荡看法。从中长期来看,经济增速下行压力仍然制约股市上行,期指上行承压。

量能分析:昨日,50ETF窄幅震荡整理,上证50ETF期权全合约成交量大幅上升,由95351张上升至175995张。前一交易日成交量PCR数值大幅上升,持仓量PCR数值比前一交易日小幅下降,考虑到主力合约刚换仓结束,持仓量PCR指标暂不作为信号参考,综合来看,维持看空看法。

波动率分析: 伴随50ETF基金行情瀑布式下跌,iVIX波动率指数大幅上升,开盘高开于28.67%,随后直线上升,伴随5%、7%两次熔断,隐波率连上两个台阶,尾盘收于33.44%,相比前一交易日大幅升高。

策略推荐:近期iVIX波动率低位运行,行情考验下方压力位。考虑到1月期权离到期日较远,近期波动率放大概率较高,可以选择买入1月平值或虚值一档认沽期权,当收到权利金损失50%或者50ETF突破震荡区间进行止损,当获利超过收到权利金的80%进行止盈。【仅供参考】

投资咨询业务资格:
证监许可【2012】669号
上证50ETF期权:
研究员
仲文庆
zhongwenqing@chinastock.com.cn
010-68569729
从业资格号 F0288883
投资咨询号 Z0010935

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