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50ETF期权策略日报 2016-1-4

[ 录入:dingjiangang 时间:2016-01-04 阅读:270 字号: ]

昨日,华夏上证50ETF开盘后全日震荡盘整,开盘价格2.418,收于2.416,日内高点2.434,低点2.405,跌幅0.33%。全日成交量大幅上升,由275.4万手上升至345.9万手。

基本面分析:本周公布的中国11月规模以上工业企业利润同比下降1.4,全国规模以上工业企业利润同比下降1.9%,反应制造业继续承压。另外,需要关注的是,央行今天未进行公开市场操作,为6月份以来首次,本周央行公开市场净回笼600亿元,短期拆借利率显著上行。近期,制约股市上行的因素主要是流动性因素和技术上的压制,行情短期维持区间震荡看法。从中长期来看,经济增速下行压力仍然制约股市上行,期指上行承压。

量能分析:昨日,50ETF窄幅震荡整理,上证50ETF期权全合约成交量大幅下降,由104509张下降至95351张。前一交易日成交量PCR数值小幅下降,持仓量PCR数值比前一交易日小幅上升,考虑到主力合约刚换仓结束,不作为信号参考,综合来看,维持看空看法。

波动率分析: iVIX波动率指数小幅上行,尾盘收于27.95%,相比前一交易日小幅升高。

策略推荐:近期iVIX波动率低位运行,行情考验下方压力位。考虑到1月期权离到期日较远,近期波动率放大概率较高,可以选择买入1月平值或虚值一档认沽期权,当收到权利金损失50%或者50ETF突破震荡区间进行止损,当获利超过收到权利金的80%进行止盈。【仅供参考】

投资咨询业务资格:
证监许可【2012】669号
上证50ETF期权:
研究员
仲文庆
zhongwenqing@chinastock.com.cn
010-68569729
从业资格号 F0288883
投资咨询号 Z0010935

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