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50ETF期权策略日报 2015.12.23

[ 录入:dingjiangang 时间:2015-12-23 阅读:136 字号: ]

昨日,华夏上证50ETF开盘后震荡盘整,开盘价格2.496,收于2.490,日内跌幅0.36%。全日成交量大幅下降,由669万手下降至316.4万手。

基本面分析:近期公布的11月规模以上工业增加值同比增长6.2%,大幅高于预期;1-11月城镇固定资产投资同比增长10.2%;11月零售同比增长11.2%。以上超过预期的利好数据一方面存在低基数因素,但更有可能的原因是在财政政策的刺激下经济基本面短期回暖。另外需要关注的重要事件是美联储正式加息25个基点,符合普遍预期,热钱流出效应会对股市产生利空影响。从短期来看,近期利好的经济数据对股市提供支撑,但是美国降息周期开启,热钱持续流出,对股市产生利空影响,行情短期维持区间震荡看法。从中长期来看,由于期指走势回归经济基本面,通缩、经济增速下行压力仍然压制股市上行,期指面临下行压力。

量能分析:昨日,受行情有上涨转为短暂停滞影响,上证50ETF期权全合约成交量大幅下降,由279154张下降至158651张。前一交易日成交量PCR数值较大幅度反弹,达到阈值,持仓量PCR数值小幅升高,综合来看,维持看空看法。

波动率分析:上一交易日iVIX波动率指数呈现先扬后抑的震荡盘整走势,小幅高开于27.43%随后波动率一路上行,中午收盘前达到日内高点28.05%,尾盘收于27.69%,相比前一交易日小幅反弹。

策略推荐:近期iVIX波动率继续下行,行情考验上方压力位。考虑到近期行情由反弹转化为区间震荡,可以卖出1月2.35-2.50的宽跨式策略,当收到权利金损失50%或者50ETF突破震荡区间进行止损,当获利超过收到权利金的80%进行止盈。【仅供参考】

投资咨询业务资格:
证监许可【2012】669号
上证50ETF期权:
研究员
仲文庆
zhongwenqing@chinastock.com.cn
010-68569729
从业资格号 F0288883
投资咨询号 Z0010935

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