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期权牛市垂直价差
时间：
2017-02-23
阅读：795
录入:yhqh2305
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昨日，50ETF缩量小涨，50ETF3月认购期权涨跌互现，3月认沽期权多数下跌。其中，3月平值标准认购期权“50ETF购3月2400”收报0.0288元，跌0.35%；3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2400”收报0.0321元，跌10.34%。
周三期权成交量下降，持仓量增加。成交量，单日成交450480张，较上一个交易日减少217943张，减幅为32.61%。其中，认购期权成交272275张，认沽期权成交178205张。期权成交量认沽认购比为0.65，上一交易日为0.58。持仓方面，期权持仓总量增加0.36%至1489721张。成交量/持仓量比值为30.24%。
波动率方面，3月平值认购标准合约“50ETF购2月2400”隐含波动率为10.20%；3月平值认沽标准合约“50ETF沽2月2400”隐含波动率为12.40%。
本周前三个交易日，沪深股市总体表现平稳，50ETF则为震荡走高行情。期待市场在3月迎来新的契机。投资者若已经在3月期权上构建牛市垂直价差（行权价为2.30和2.35的3月认购期权，或为2.35和2.40的3月认购期权），仍可遵照交易计划谨慎持有。期权仿真和期权开户请选择银河期货，更专业更优惠！
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