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期权牛市垂直价差

时间: 2017-02-23 阅读:436 录入:yhqh2305

  昨日,50ETF缩量小涨,50ETF3月认购期权涨跌互现,3月认沽期权多数下跌。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2400”收报0.0288元,跌0.35%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2400”收报0.0321元,跌10.34%。

  周三期权成交量下降,持仓量增加。成交量,单日成交450480张,较上一个交易日减少217943张,减幅为32.61%。其中,认购期权成交272275张,认沽期权成交178205张。期权成交量认沽认购比为0.65,上一交易日为0.58。持仓方面,期权持仓总量增加0.36%至1489721张。成交量/持仓量比值为30.24%。

  波动率方面,3月平值认购标准合约“50ETF购2月2400”隐含波动率为10.20%;3月平值认沽标准合约“50ETF沽2月2400”隐含波动率为12.40%。

  本周前三个交易日,沪深股市总体表现平稳,50ETF则为震荡走高行情。期待市场在3月迎来新的契机。投资者若已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价为2.30和2.35的3月认购期权,或为2.35和2.40的3月认购期权),仍可遵照交易计划谨慎持有。期权仿真期权开户请选择银河期货,更专业更优惠!


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