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期权牛市垂直价差延续

时间: 2017-02-14 阅读:303 录入:yhqh2305 作者:

周一,50ETF高开高走,尾盘收涨0.51%。50ETF2月认购期权涨跌互现,2月认沽期权全线下跌。其中,2月平值标准认购期权“50ETF购2月2400”震荡收高,收涨15%;2月平值标准认沽期权“50ETF沽2月2400”跌19.75%。

  周一期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交471348张,较上一个交易日减少92033张,减幅为16.34%。其中,认购期权成交291099张,认沽期权成交180249张。期权成交量认沽认购比为0.62,上一交易日为0.66。持仓方面,期权持仓总量增加2.61%至1410770张。成交量/持仓量比值为33.41%。

  波动率方面,2月平值认购合约“50ETF购2月2400”隐含波动率为9.45%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2400”隐含波动率为13.26%。

  昨日50ETF高开高收,再创自去年底反弹以来的新高。从目前50ETF的日K线和周K线的组合来看,均线系统都呈现多头排列,反弹动力增大。投资者在2月期权上构建的牛市垂直价差套利(行权价为2.30和2.35的2月认购期权)仍可耐心持有。



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