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期权市场节日效应渐显

时间: 2017-01-24 阅读:210 录入:yhqh2305 作者:

 周一,50ETF先扬后抑,收盘微跌,最终收于2.348元,下跌0.001元,跌幅为0.04%。与此同时,50ETF1月认购期权和认沽期权多数下跌。其中,1月平值标准认购期权“50ETF购1月2350”高开后震荡下跌,最终收报0.0073元,跌28.43%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2350”先跌后反弹,收盘价仍有所走低,最终收报0.0090元,跌6.25%。

  成交方面,周一期权成交量和持仓量均增加。成交量方面,单日成交437677张,较上一个交易日增加26860张,增幅为6.54%。其中,认购期权成交253181张,认沽期权成交184496张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.73,上一交易日为0.80。持仓方面,期权持仓总量增加1.62%至1397712张。成交量/持仓量比值为31.31%。

  波动率方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2350”隐含波动率为9.38%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2350”隐含波动率为9.52%。

  值得注意的是,1月25日是1月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2017年,届时期权合约将到期并行权。请投资者密切关注上述合约的交易及行权事项,及时做好相关交易或行权准备。

  光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF开盘后即