沪港通开通在即 股指期货穿头破脚

时间: 2014-11-10 阅读:204 录入:yhqh2305
沪港通开通在即www.yhqh.net沪港通开通在即 股指期货穿头破脚  
行情走势:上一交易日沪深300指数,开盘2508.76,收盘2502.15,跌幅0.16%。股指主力IF1411开盘上午突破压力2530,午后达到日内高点2549.6,此后一路下跌至日内低点2486.8,收盘点位2496.4,跌幅0.83%。行业权重板块涨跌互现,金融、银行、地产板块上涨,涨幅分别为1.15%、0.59%、0.23%,工业、消费板块下跌,跌幅分别为1.46%、0.7%。
技术面:IF1411日K线收阴线,长上影线,日K线下穿5日均线,位于10、20日均线之上。 5、10、20日三条均线系统呈现5日,10日,20日均线排列,5日均线向下移动,10、20日均线向上移动。从均线体系看,行情属于上涨格局。量能方面,上一交易日成交量大幅上涨、持仓量大幅下跌,成交量增加35万手至118万手,持仓量减少11186手至12.5万手。从技术角度看,日K线位于20日生命线之上,行情仍然处于上涨格局,长上影线反应上方压力很强,关注是否能够突破2530。
宏观面:利多:沪港通将于11月17日正式开通。央行在第三季度货币政策执行报告中证实使用MLF投放7695亿基础货币。本周公开市场央行通过正回购操作完全对冲本周的400亿元人民币到期量,且14天正回购利率继续平稳于3.4%,这已央行连续第四周完全对冲公开市场的到期量。利空:中国10月汇丰服务业PMI由上月的53.5回落至52.9,创今年7月以来新低。新增订单分项由9月的53.2回落至53.1,但是就业和积压库存分项出现了回升。利多:中国10月汇丰制造业PMI回升至50.4,初值为50.4,前值50.2。其中,产出和新增订单增速放缓至5个月新低;新增出口订单增速创6月以来新低;输入成本和产出价格均大幅下滑。从上面数据可以归纳出,中国制造业总体依然保持平稳增长态势,但值得关注的是国内制造业仍然扩张缓慢,预计短期内不会明显好转。经济基本面维持稳态,结合利好的房地产政策以及较为宽松的货币政策对大盘上涨有所助力,可以辨明股指期货整体趋势向上,但是结合上周连续四天上涨行情以及昨日沪深300指数与股指期货主力的调整,高位多单需要设定止损点位,关注短期回调风险。维持IF1411多单3手,跌破2489多单止损,暂不设止盈。
   鉴于刚进入11月,11月执行价格2500的看涨期权隐含波动率26.59%,低于正常隐波率区间,而且theta值为-1.94处于时间价值衰减较慢区间,开盘买入执行价格IO2411-c-2500看涨期权15手,跌破2489看涨期权止损,暂不设止盈。【仅供参考】

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