程序化交易中应当进行主观干预吗?

时间: 2017-11-22 阅读:160 录入:zhaobo2017
德国的哲学家心理学家叔本华说过“一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性”。人的情绪化因素,贪婪、恐惧、做事不果断、赌性等等因素,都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划,而这种行为是不断重复发生的。相信每一位期货人对此都有非常深刻的体会,与其说我们和市场做交易,还不如说我们是不断的和自已的心魔做斗争。而程序化交易的最大优点就是在交易过程中可以克服人性的弱点。
 
近年来,程序化交易队伍的高速发展,使其逐渐被更多的市场参与者接受。但是程序化交易中就完全没有主观因素的影响吗,答案是否定的。在第十一届全国期货实盘交易大赛颁奖大会量化交易分会场中,本届大赛程序化组的几位重量嘉宾对程序化交易中的主观干预行为进行了深入探讨。
 
本届大赛程序化组冠军选手王骏表示主观干预对于新手来讲是非常必要的。“资金管理方面,我们会发现程序化中一些行情较乱,程序就会不断乱下单或止损,这就会造成亏损。当亏损达到到我们账户的亏损限额的时候,一定要主观干预,不能无限度的相信机器。”王骏说道。
 
去年程序化组冠军林之鹤认为是否进行主观干预因人而异:“我经常进行主观干预,一开单很差,我必定要干预它,在我主观经验里认为程序开单不对,我更相信自己。干预基于一个前提,那就是你主观做的怎么样。如果本身主观交易水平不行,为何还要干预呢。如果主观交易做的好,两个搭配一下,也不是什么坏事。”
 
程序化组第五、德胜资产董事长严圣德则从细节上分析了主观干预。“当自己的整体程序策略设计没问题时,某一两次交易细节不尽如人意不需要去进行干预。”严圣德说道,“去年双十一之后我认为行情总体上是下行,所以我的策略坚持做空。我相信自己的策略逻辑,那剩下的就是坚持。期间有段时间行情见涨,我自然也恐惧想清仓止损,但还是坚持了下来,最终等到了期待的行情。”
 
第七届程序化组冠军言程序则为广大投资者推荐了一个切实可行的策略:用两个账户,一个账号进行主观干预,另一个完全进行程序化交易。一年之后,我们观察下干预的账户是赚还是亏。如果赚钱,就适合进行主观干预。

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