期货程序化交易20111125(多空锏)模拟跟踪

时间: 2011-11-25 阅读:481 录入:dingjiangang 作者:

期货程序化交易20111125(多空锏)模拟跟踪

CTA基金品种及仓位分布如下:
股指(5手)、橡胶(50手)、软商品{棉花(20手)、白糖(50手)};金属{铜(10手)、锌(50手)螺纹(50手)};化工{塑料(50手)、PTA(50手)};农产品{豆油(50手)、大豆(50)}

CTA模拟交易账户(2011年8月1日1千万至今)

期末平仓权益(不包括浮动盈利):11891000
 
期货平仓收益率:18.91%

1.jpg

今日交易情况:

棉花期货1205(20手):

交易方式|开仓点位|平仓盈亏|累积平仓盈亏|占用保证金|平仓收益率|
棉花 20245  -400  -97300  364410.00  -0.27

PTA期货1205(50手):

交易方式|开仓点位|平仓盈亏|累积平仓盈亏|占用保证金|平仓收益率|
PTA1205买平 7852  26600  646800  294450.00  2.20

程序化交易CTA目前持仓方向:

期货程序化交易模型(多单):

棉花1105,平仓收益率:-27%;


期货程序化交易模型(空单):

锌1202,平仓收益率:-51%;

大豆1109,平仓收益率:-45%;

橡胶1205:平仓收益率:84%;

螺纹1205:平仓收益率:115%;

股指IF1112:平仓收益率:81%;

塑料1205:平仓收益率:102%;

铜1202:平仓收益率:-24%;

豆油1209:平仓收益率:31%;

白糖1205:平仓收益率:-74%;

期货程序化交易模型(无仓位):

PTA1205:平仓收益率:220%;

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